Fuente: The RMA Journal
Título: A structured approach to building predictive key risk indicators
Fecha: Mayo 2004
Autor: A. Immaneni, C. Castro y M. Haubenstack
La dirección de las compañías cada día son más conscientes de la necesidad de integrar la gestión de riesgos dentro del día a día de la toma de decisiones. Es por ello que existe una creciente tendencia a incluir indicadores de riesgo dentro de los cuadro de mando al uso.
Aun cuando las compañías están acostumbradas a emplear numerosos indicadores desempeño, no siempre resulta fácil transformar dichos indicadores en indicadores de riesgo adecuados.
En el artículo de los autores A. Immaneni, C. Mastro y M. Haubenstack, presentar un método sencillo y practico para crear un indicador de riesgo. Para ello me basare en algunas técnicas del denominado método Sigma Seis.
Los pasos a seguir serán los siguientes:
a) identificación de las mediciones que la propia compañía esta utilizando;
b) determinación de las debilidades de dichos indicadores;
c) matriz hechos posibilitadotes de eventos de riesgo y métricas;
d) medidas a tomar;
e) validación y determinación de los niveles de tolerancia; y finalmente
f) diseño del cuadro de mando.
Este proceso es genérico si bien basaremos los ejemplos en las operaciones de un call-center. En este caso el riesgo es que un cliente no sea tratado con profesionalidad y que la información proporcionada por el operador no sea precisa y correcta.
a) Identificación de las mediciones que la propia compañía esta utilizando.
El primer paso para desarrollar los indicadores de riesgo es valorar los riesgos que tiene la compañía. Para ello, el proceso más sencillo es identificar y categorizar los eventos de riesgo de la compañía. El 90% de las compañías proceden en esta fase al mantenimiento de reuniones y grupos de trabajo con los expertos de cada área y, a través de los mismos, identificar las diversas métricas que se emplean y que potencialmente pueden servir de indicadores de riesgo. De acuerdo con las más recientes estadísticas, entre un 40% y 50% de los indicadores de riesgo se obtienen de esta fase.
b) Determinación de las debilidades de dichos indicadores.
Una vez completado este inventario, el siguiente paso es determinar la idoneidad y efectividad de cada una de dichas métricas.
Para ello realizaremos un análisis de cada métrica estableciendo diversos aspectos en base a los cuales puede ser analizada la métrica (frecuencia, escalada de la información, preventivos/reactivos, etc).
Valoraremos cada aspecto de la métrica en una escala de 1 al 5 siendo el resultado final de la métrica la media de todas las dimensiones. De acuerdo con los estudios realizados, el resultado idóneo es 4 o superior.
c) Matriz hechos posibilitadotes de eventos de riesgo y métricas.
A continuación, realizaremos una matriz donde relacionemos los hechos que pueden dar lugar a eventos de riesgo y las métricas. La finalidad de este paso es que observemos la correlación existente entre los ambos.
Asignamos un peso relativo a cada hecho y valoramos su relación con cada una de métricas utilizando
un sistema de puntuación de 0-1-3-9. De forma automática, para aquellas métricas que no hayan obtenido en la puntuación ningún 9, podremos concluir que no es una métrica adecuada.
d) Medidas a tomar.
Observando los resultados obtenidos y resumidos en el siguiente cuadro, se plantean diversas alternativas:
a) mejorar la métrica existe y,
b) desecharla y buscar una métrica más adecuada.
e) Validación y determinación de los niveles de tolerancia.
Los pasos analizados en los párrafos anteriores sirven como juicio cualitativo para determinar la fortaleza
entre las métricas existentes y los eventos de riesgo. En algunos casos esta correlación es evidente; sin embargo en otras será necesaria su validación.
Dicha validación puede llevarse a cabo por medio del análisis estadístico de los datos históricos.
Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de los casos la entidad no dispone de una base de datos
con los datos históricos. En estos casos es cuando el indicador de riesgo deviene una herramienta práctica de apoyo.
Con carácter general, las empresas conocen hasta que punto pueden asumir determinado número de eventos de riesgo y cuales son los objetivos de la compañía.
Un ejemplo de creación de indicador de riesgo puede verse en el cuadro siguiente. En este sentido, se establece una correlación entre dos métricas existentes en la compañía: por un lado, la puntuación de satisfacción otorgada por el cliente después de la llamada; por otro, la puntuación de las habilidades comunicativas que el supervisor del call center realiza.
e) Diseño del cuadro de mando.
A continuación el próximo paso es diseñar un cuadro de mando para reportar aquellos indicadores de riesgo que son relevantes para el negocio. Idealmente, la gestión de los indicadores de riesgo deberían estar cercanos a la primera línea de negocio reportando por excepción cuando los indicadores sobrepasan los límites admitidos.
Sirva de ejemplo el siguiente cuadro:
